9 марта по решению Джугашвили у стен пересыльной тюрьмы состоялась новая демонстрация четырехсот рабочих, требовавших освобождения своих товарищей. Однако власти узнали о демонстрации и подтянули к тюрьме войска. 37 лет спустя, работая над пьесой «Батум», Михаил Булгаков в изданной в 1937 году книге «Батумская демонстрация 1902 года» подчеркнул во многом саморазоблачительные слова Сталина, обращенные к демонстрантам: «Солдаты в нас стрелять не будут, а их командиров не бойтесь. Бейте их прямо по головам, и мы добьемся освобождения наших товарищей!» Сталин – участникам батумской демонстрации 9 (22) марта 1902 года[note=n_1][1][/note]. Такие провокационные призывы в значительной мере и вызвали кровавую расправу войск над батумской демонстрацией. Когда демонстранты пошли на штурм тюрьмы, а арестованные, взломав двери, вырвались на свободу, солдаты получили приказ стрелять. 13 рабочих было убито, 20 – ранено. Джугашвили наладил работу подпольной типографии и успел выпустить две листовки, посвященные расстрелу демонстрации.
5 апреля 1902 года он был арестован по делу о забастовке на заводе Ротшильда и батумской демонстрации 9 марта. На допросах он утверждал, что во все время батумских событий, вплоть до середины марта, жил в Гори у матери. 8 апреля охрана перехватила записки, которые Иосиф пытался передать на волю. В них он просил сообщить матери о своем аресте, чтобы она подтвердила, что с лета 1902 года он безвыездно жил в Гори. Батумские жандармы догадались о важной роли Джугашвили в батумских событиях и запросили о нем данные из Тифлиса. В результате стало известно, что, по агентурным данным, он является членом Тифлисского комитета РСДРП. Но в заключении прокурора Тифлисской судебной палаты говорилось, что, хотя Джугашвили организовывал рабочие беспорядки и распространял антиправительственные листовки, твердо установленных фактов на сей счет нет, а все ограничивается слухами и предположениями. Ничего не дало и следствие о его возможной причастности к Тифлисскому комитету.
Джугашвили оставался в батумской тюрьме вплоть до 19 апреля 1903 года, когда его перевели в кутаисскую тюрьму. Это стало следствием организованной им демонстрации заключенных против экзарха Грузии, посетившего батумскую тюрьму двумя днями ранее.
По представлению министерства юстиции в июле 1903 года Джугашвили был определен трехлетний срок административной ссылки в Иркутскую губернию. Однако тут возникла любопытная ситуация. Поскольку о переводе арестанта в кутаисскую тюрьму не было извещено Главное тюремное управление, там продолжали считать, что Джугашвили находится в батумской тюрьме и, не обнаружив его там, решили, что он был выпущен под надзор полиции, и даже объявили его в розыск. Только 4 сентября выяснилось, что Джугашвили пребывает в кутаисской тюрьме, где он 28 июля успел организовать бунт заключенных. Они требовали прекратить издевательства со стороны стражников, устроить в камерах нары (спать приходилось на цементном полу), предоставлять баню дважды в месяц и не допускать грубого обращения с узниками. В знак протеста заключенные стали бить по железным воротам тюрьмы. Гулкие удары всполошили весь Кутаис. Требования были удовлетворены, но после этого всех политических поместили в отдельную камеру – чтобы не смущали тюремный люд.
Джугашвили отправился по этапу к месту ссылки – селению Новая Уда в 70 верстах от уездного центра Балаганска и в 120 верстах от ближайшей железнодорожной станции Тыреть. Уже на Урале ссыльных встретила суровая зима, а в Сибири морозы доходили до 30 градусов. 5 января 1904 года Джугашвили бежал из ссылки и благополучно добрался до Тифлиса во второй половине января 1904 года. Здесь он познакомился с социал-демократом Львом Борисовичем Розенфельдом, более известным в дальнейшем под псевдонимом Каменев. Многие из прежних его товарищей были к тому времени арестованы и сосланы. Одним из немногих уцелевших был Миха Бочаридзе, на квартире у которого Джугашвили познакомился в тот приезд со своим будущим тестем – рабочим Сергеем Яковлевичем Аллилуевым. Вскоре Сосо, опасаясь полиции, перебрался в Батум. Но в местном комитете РСДРП теперь преобладали меньшевики, которые не горели желанием сотрудничать с радикально настроенным однопартийцем. Кроме того, они распустили слухи, что Сосо – провокатор.
Спустя месяц Джугашвили вынужден был покинуть Батум. Как писал в мемуарах, опубликованных в 1937 году в сборнике о батумской демонстрации, Доментий Вадачкория, товарищ Сталина по батумскому подполью, Коба, по его собственным словам, «сфабриковал удостоверение на имя агента при од